交易量与股价波动性动态关系的研究

• 作者: 周渊 王艺霖
• 来源期刊: 复旦学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: VGARCH模型 股价波动性 交易量
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 经济学与管理科学
• 页码范围: 472-479
• 分类号: F224.7|O212.3
• 语种: 中文

摘要

交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出：VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波动率能更好地度量每日信息到达量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周渊	复旦大学数学科学学院	5	12	1.0	3.0
2	王艺霖	复旦大学数学科学学院	1	11	1.0	1.0