常值利息力模型下破产概率的渐进估计

• 作者: 王晶晶
• 来源期刊: 安庆师范学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 常值利息力 风险模型 渐进估计
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 30-32,46
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-4260.2012.01.009

摘要

本文研究一类具有常值利息力风险模型破产概率的渐进估计,对于理赔为若干重尾族类的情形,通过考虑理赔来到时刻的盈余,将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到了当盈余趋向于无穷大时有限时间内破产概率的渐进估计。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晶晶	安徽师范大学数学计算机科学学院	15	36	3.0	5.0