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沪市收益率与成交量关系的实证研究
沪市收益率与成交量关系的实证研究
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摘要：
建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示股票成交量对减弱股价的ARCH效应具有一定的正向作用。
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ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究
GARCH模型
GARCH-M模型
TARCH模型
波动
内容分析
关键词云
关键词热度
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(/年)
文献信息
| 篇名 | 沪市收益率与成交量关系的实证研究 | ||
| 来源期刊 | 西南农业大学学报：社会科学版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 收益率 成交量 GARCH(1 1)-M模型 ARCH效应 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（10） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 41-44 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F832.5 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
收益率
成交量
GARCH(1
1)-M模型
ARCH效应
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西南农业大学学报(社会科学版)
主办单位：
西南大学
出版周期：
月刊
ISSN：
1672-5379
CN：
50-1157/C
开本：
16开
出版地：
重庆市北碚区天生路2号
邮发代号：
创刊时间：
1987
语种：
chi
出版文献量（篇）
5437
总下载数（次）
1207188
总被引数（次）
25659
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