一类带重尾潜在索赔额的风险模型的随机时间的破产概率

• 作者: 寇璐
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 负相依 随机时间 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（17）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 4240-4242
• 分类号: O211.1
• 字数: 1438字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2012.17.040

摘要

针对一类基于客户来到过程的风险模型,研究当索赔额为负相依分布的重尾随机变量序列.并且假定在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额服从分布FeLnD族得到破产概率的一个渐进表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	寇璐	暨南大学统计学系	3	5	1.0	2.0