均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解

• 作者: 曾长兴
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 均值-CvaR 市场中性策略 最优对冲比例
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 学术研讨
• 页码范围: 138-139
• 页数: 2页
• 分类号: F836
• 字数: 891字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2012.06.094

摘要

在均值-CVaR约束下，本文讨论了市场中性组合权重求解，给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解，解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题，为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾长兴	暨南大学经济学院	6	22	3.0	4.0