基于TGARCH模型对中国石油股票收益率的风险度量实证分析

• 作者: 毛春元 郁佳华
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 对数收益率 TGARCH VAR
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 81-85
• 页数: 5页
• 分类号: F2

摘要

为了更好的反映中国石油股票序列波动的非对称性和波动聚集等特征,本文利用门限广义自回归条件异方差(TGARCH)模型对中国石油收益率序列波动规律性进行刻画。根据Eviews 6.0操作的结果进行数据的基本分析、根据TGARCH模型参数估计计算出VaR值,合理地描述了股票的风险以及股票的波动性,与实际的情况非常符合,具有一定的实际指导意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛春元	淮海工学院商学院	23	113	4.0	10.0
2	郁佳华	淮海工学院商学院	1	0	0.0	0.0