中美股票市场联动性实证分析

• 作者: 洪露娉
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 收益率 联动性实证分析
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 53-54
• 分类号: F831.6
• 字数: 3382字
• 语种: 中文

摘要

在后金融危机时代背景下,研究中美股市收益率的联动性对于投资者规避风险,乃至维护国家金融安全都具有重大意义.本文以2000年1月4日到2011年9月30日的上证指数与标普指数的日交易数据为样本,检验了中美股市的联动性特征.实证结果表明美国股票市场的当日开盘-收盘收益率,对中国股票市场的昨日收盘-今日开盘收益率有显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	洪露娉		1	3	1.0	1.0