基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

• 作者: 罗丹
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 投资组合 模糊理论 标准化 最优化
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 107-111
• 页数: 5页
• 分类号: TP301
• 语种: 中文

摘要

证券的收益和风险于投资者来说，其决策的随机性也会使得收益和风险存在不确定性。利用模糊理论和投资组合模型对收益和风险进行标准化处理，同时引入反映投资者风险偏好的参数，再通过选取不同的偏好参数，从而找到不同参数下的最优组合。通过实例的数据试验表明根据个人不同的偏好下的投资组合，收益为主、风险为次的组合，得到的结果更优。同时标准化处理的模型在最优结果上明显优于未作处理的模型，表明了该模型具有一定的实用价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗丹	百色学院数学与计算机信息工程系	21	42	5.0	6.0