单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验

• 作者: 吴雷 姜昱汐 李刚 李博达
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 投资组合 单位收益风险 CVaR
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 所属期刊栏目: 金融与理财
• 页码范围: 50-52
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型.此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性.