多元Log-PH分布的CTE风险度量

• 作者: 戴泽兴 方颢 王传玉
• 来源期刊: 盐城工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 一元Log-PH分布 多元Log-PH分布 Markov链 CTE风险度量
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学研究
• 页码范围: 14-17
• 页数: 4页
• 分类号: O226
• 字数: 3478字
• 语种: 中文

摘要

CTE风险度量是一种关于重尾分布考虑了分位点以上部分平均损失的重要的度量方法.从一元Log-PH分布和多元PH分布的CTE风险度量研究,推广到多元Log-PH分布的CTE风险度量.结合文献[7]给出的次序统计量方法,运用多元Log-PH分布的Markov链性质,求解出多元Log-PH分布的CTE风险度量表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	方颢	安徽工程大学数理学院	4	6	1.0	2.0
3	戴泽兴	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0