存贷款利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价

• 作者: 唐恩林
• 来源期刊: 安庆师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 隐含期权 利率风险 利率跳跃模型
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3737字
• 语种: 中文

摘要

随着利率市场化改革的深入，商业银行在经营中将出现一种新的风险，即隐含期权所带来的利率风险，对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文研究了基于跳跃---扩散模型的利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价模型与原理，结合我国银行存、贷款的隐含期权的类型及投资者的最优执行策略理论，对我国商业银行五年期定期存款与十年期可提前偿还贷款中的隐含期权进行定价。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐恩林	淮南师范学院经济与管理学院	23	45	3.0	6.0