与汇率挂钩的外币存款产品定价

• 作者: 林建伟 林鸿熙 郭妍
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率 外币存款产品 定价 交易费用
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 285-288
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F830.91
• 字数: 2244字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3724/SP.J.1160.2014.00285

摘要

本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林鸿熙	莆田学院商学院	45	165	8.0	10.0
2	林建伟	莆田学院数学学院	22	58	4.0	7.0
3	郭妍	莆田学院数学学院	1	2	1.0	1.0