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奈特不确定和部分信息下的最优交易策略
奈特不确定和部分信息下的最优交易策略
作者:
李娟
李钰
石学芹
费为银
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
奈特不确定
部分信息
α-极大极小期望效用
隐马尔科夫模型滤波
Malliavin分析
摘要:
本文研究了在奈特不确定和部分信息下的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在奈特不确定投资者α-极大极小期望效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.文中模型的特点是使用了区别含糊和含糊态度的α-极大极小期望效用,并且从最优投资策略显式解中可以得知含糊和含糊态度会明显影响投资者的行为.所以本文结论具有实际经济意义.
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紊乱问题
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奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究
奈特不确定
通胀
投资组合选择
机制转换
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奈特不确定性下的动态均值-方差资产组合优化
均值-方差模型
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篇名
奈特不确定和部分信息下的最优交易策略
来源期刊
应用数学学报
学科
数学
关键词
奈特不确定
部分信息
α-极大极小期望效用
隐马尔科夫模型滤波
Malliavin分析
年,卷(期)
2014,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
193-205
页数
分类号
O211.63|F224.9
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
费为银
安徽工程大学数理学院
101
388
10.0
14.0
2
石学芹
安徽工程大学数理学院
7
43
5.0
6.0
3
李娟
芜湖职业技术学院基础教学部
13
54
5.0
6.0
4
李钰
安徽机电职业技术学院基础教学部
4
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1.0
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1992(1)
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参考文献(0)
二级参考文献(1)
1996(1)
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部分信息
α-极大极小期望效用
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
主办单位:
中国数学会
中国科院数学与系统科学研究院
出版周期:
双月刊
ISSN:
0254-3079
CN:
11-2040/O1
开本:
16开
出版地:
北京市海淀区中关村东路55号
邮发代号:
2-822
创刊时间:
1976
语种:
chi
出版文献量(篇)
1975
总下载数(次)
3
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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