基于GARCH模型的企业汇率风险度量研究

• 作者: 刘林清 谢非
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 极值理论 汇率风险
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 25-28,39
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3731字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(s).2014.06.006

摘要

运用极值理论和GARCH模型对企业的汇率风险进行研究,分析人民币对美元的统计分布特征,并对收益率的尾部进行建模,进而计算出VaR与CVaR值,返回检验证明该模型具有准确性与有效性.研究结果表明,该模型具有超越样本的估计能力,比传统工具更适合度量尾部分布下的金融时间序列.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢非	重庆理工大学经济与贸易学院	27	145	8.0	11.0
2	刘林清	重庆理工大学经济与贸易学院	3	13	2.0	3.0