基于Bayes统计推断的波动性模型

• 作者: 李阿勇
• 来源期刊: 中国管理信息化
• 学科: 经济
• 关键词: 贝叶斯 随机波动 GARCH
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 73-74,75
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 字数: 2660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0194.2014.06.044

摘要

本文在贝叶斯理论框架下对常见的两类模型：GARCH模型和SV模型进行了比较研究，同时基于上证综指和深证成指数据对两类模型进行了实证研究。无论在理论上还是实证分析，SV 模型对资产收益波动性的刻画能力要强于GARCH模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李阿勇	北京科技大学东凌经济管理学院	8	7	2.0	2.0