GARCH模型的沪深300指数收盘价波动性

• 作者: 胡蝶
• 来源期刊: 环球市场信息导报（理论）
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 沪深指数 投资 市场分析
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 页码范围: 8-8
• 页数: 1页
• 分类号: F830.91

摘要

近年来，我国有不少股指挂钩的理财产品推出，但是，股指价格的波动性给投资者带来了较大的风险。该文着力研究我国沪深300指数的波动特征，了解波动的不对称性，掌握我国市场存在杠杆效应等等。该文基于2005～2013年的沪深300指数收盘价的日度数据．采用GARCH（1，1）、GARCH—M、TARCH、EGARCH模型对沪深300指数收盘价的波动性进行分析，对于投资者预测走势以及做出相关决策部具有重大的意义．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡蝶		7	11	2.0	3.0