复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择

• 作者: 杨鹏 林祥 王献锋
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差准则 HJB方程 Poisson-Geometric风险过程 有效策略 有效边界
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 174-182
• 分类号: F830|O211.3
• 语种: 中文

摘要

研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产含有泊松跳.研究的目的是在终值财富的均值给定时,获得使终值财富的方差最小的最优再保险和投资策略及有效边界.通过使用参考文献中Zhou x Y和Li D中的方法把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用随机控制的理论求得了相应HJB方程的解,进而解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险和投资策略及有效边界的显示解.通过本文的研究,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王献锋	西京学院应用统计与理学系	20	135	6.0	11.0
2	杨鹏	西京学院应用统计与理学系	31	103	6.0	9.0
3	林祥	浙江工商大学金融学院	6	9	1.0	3.0