带有流动性的模糊投资组合优化模型

• 作者: 李晓清 陈宁 韦增欣
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合模型 流动性 三角模糊数 有效边界
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 基础数学及应用
• 页码范围: 216-219
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2572字
• 语种: 中文

摘要

用三角模糊数描述证券的收益率，同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系，设置流动性的效用函数，从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型，再将多目标模型转化为单目标模型，用 Lagrange乘子法求解并进行数值试验。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韦增欣	广西大学数学与信息科学学院	115	449	10.0	14.0
2	陈宁	广西大学数学与信息科学学院	5	13	2.0	3.0
3	李晓清	广西大学数学与信息科学学院	2	3	1.0	1.0