酒鬼酒股票收益率序列的多重分形特征

• 作者: 史凯 吴生虎 蒙迅 谢志辉 黄毅
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 收益率序列 多重分形特征 时间尺度
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 【经济】
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: F224|F830.91
• 字数: 4624字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.04.021

摘要

运用多重分形消除趋势波动分析法，研究湘西酒鬼酒上市公司股票收益率的多重分形特征可知，股票收益率序列在不同尺度上均具有多重分形特征，验证了分形市场的假说。进一步运用相位随机替代法与随机重构法，对不同时间尺度上多重分形特征的动力原因进行分析可知，在小时间尺度上长期持续性占主导作用，而大时间尺度上尖峰胖尾与长期持续性共同作用导致多重分形特征的产生。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史凯	吉首大学生物资源与环境科学学院	28	142	6.0	11.0
2	黄毅	吉首大学数学与统计学院	26	33	3.0	5.0
3	谢志辉	吉首大学生物资源与环境科学学院	9	13	2.0	3.0
4	吴生虎	吉首大学生物资源与环境科学学院	14	62	5.0	7.0
5	蒙迅	吉首大学生物资源与环境科学学院	2	4	1.0	2.0