多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型

• 作者: 余国胜 李碧云
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多险种多复合Poisson-Geometric风险模型 生存概率 积分-微分方程 利率 Laplace变换
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 概率论与统计学专栏
• 页码范围: 208-212
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3678字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2015.03.002

摘要

建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型，得到该模型的生存概率所满足的积分-微分方程.当无保费收入时，由所得到的积分-微分方程推出生存概率的Laplace变换的表达式，对于初始盈余为0时，得到生存概率的精确解.并给出具体的数值计算的实例以解释我们的结果.①

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余国胜	江汉大学数学与计算机科学学院	22	28	3.0	3.0
2	李碧云	江汉大学数学与计算机科学学院	4	7	2.0	2.0