基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险定价模型构建

• 作者: 白雯娟
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 超赔再保险 BS期权定价模型 动态博弈
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 04 理论探讨
• 页码范围: 9-15
• 页数: 7页
• 分类号: F224
• 字数: 7347字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.03.02

摘要

本文结合BS期权定价模型和完全信息下的动态博弈理论，构建出基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险的定价模型，该模型既考虑了保险资金的时间价值和风险价值，又结合了动态博弈模型的局中人策略行为分析过程的优势，更好地、更准确地还原了再保险合同签订时合同双方的决策考虑。同时，将这种复杂动态金融条件下的决策求解进行了较大程度的简化，帮助我们在原有的再保险定价模型的基础上发展出对跨领域的思考。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白雯娟	中央财经大学保险学院	4	4	1.0	2.0