基于Copula理论的黄金和石油投资组合风险研究

• 作者: 伍笑萍 吴高键 钱凯
• 来源期刊: 黄金
• 学科: 工学
• 关键词: Copula理论 黄金 石油 投资组合风险
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 黄金市场
• 页码范围: 8-11
• 页数: 4页
• 分类号: TD-05|F830.94
• 字数: 4256字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11792/hj20150903

摘要

运用Copula理论和蒙特卡洛模拟法对黄金和石油投资组合进行了风险价值计算。其结果表明：黄金和石油投资组合是有效的；该投资组合的风险介于风险较小的黄金和风险较大的石油之间，且投资组合的风险小于两种资产风险的平均值。这说明在黄金和石油风险不一的情况下，可以将这两种资产进行组合投资，这样既能够有效地降低整体投资风险，又能够分享高风险石油资产所带来的较高收益。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱凯	河海大学商学院	4	13	1.0	3.0
2	伍笑萍	天津大学管理与经济学部	3	8	1.0	2.0
3	吴高键	河海大学商学院	5	12	2.0	3.0