基于VECM模型国外股票市场对国内股票市场的价格溢出效应分析

• 作者: 王其发
• 来源期刊: 统计与管理
• 关键词: 汇率改革 价格联动 价格溢出效应
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 60-60,61
• 页数: 2页
• 字数: 1876字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-537X.2015.11.022

摘要

2005年我国中央人民银行进行汇率改革以来，我国与国外经济体的经济往来越来越紧密，作为“经济晴雨表”的股市，国内外股票市场之间的价格联动显著性增强。本文使用VECM模型分析国内外主要经济体股市之间的价格溢出效应。研究结果表明：我国股市与美国股市之间的价格联动最为紧密，与印度股市的价格联动最弱。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王其发	华南理工大学经济与贸易学院	2	1	1.0	1.0