分级基金和股指期货统计套利实证分析

• 作者: 冯佳 祝锦波
• 来源期刊: 时代金融（中旬）
• 关键词: 统计套利 协整模型 高频数据
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 124-125
• 页数: 2页
• 字数: 3109字
• 语种: 中文

摘要

统计套利是基于统计方法，构造金融资产投资组合，挖掘套利机会以求获得投资组合的市场回报。把协整统计套利方法引入分级基金和股指期货的期现套利交易中，分析分级基金组合（SFS）和沪深300股指期货的高频数据之间的协整关系，利用价差模型配对套利的损益发掘分级基金和股指期货的套利机会，结果表明分级基金和股指期货之间存在统计套利空间。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯佳	五邑大学经济管理学院	10	81	4.0	9.0
2	祝锦波	五邑大学经济管理学院	4	7	1.0	2.0