基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型

• 作者: 吴黎军 贺婷
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 线性分红阈值 绝对破产 常利率投资 更新方程 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 39-47
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

在本文中,我们研究基于常利率投资和线性阈值分红策略下的经典的绝对风险破产模型和带干扰的绝对破产风险模型问题。首先,本文得到累计分红现值的矩母函数和累计分红现值的n-阶矩函数的更新方程。然后,著名的Gerber-Shiu期望折现罚金函数所满足的更新方程及边界条件采用类似的方法也可以获得。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	贺婷	新疆大学数学与系统科学学院	2	0	0.0	0.0