增强型指数的稀疏鲁棒优化模型及其实证分析

• 作者: 徐凤敏 袁晓玲 赵志华
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 关键词: 超越指数 结构风险 稀疏优化 鲁棒性 半定规化
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 199-210
• 语种: 中文

摘要

本文针对增强型指数基金管理问题,建立稀疏鲁棒优化模型并进行实证分析.首先引入收益率的扰动集合,建立稀疏鲁棒超越指数模型,并精确给出其SOCP形式的鲁棒对等式;然后利用混合遗传算法求解,其子问题利用CVX软件包进行求解;最后利用OR-Library中5个市场指数历史数据在未来市场收益相对波动的状态下进行实证检验.结果表明稀疏鲁棒超越指数模型在保证样本外超额收益的同时,显著降低了追踪的波动风险,从而表明其具有较高的理论和应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁晓玲	西安交通大学经济与金融学院	136	2186	24.0	42.0
2	徐凤敏	西安交通大学经济与金融学院	12	62	6.0	7.0
3	赵志华	西安交通大学经济与金融学院	11	65	4.0	8.0