方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究

• 作者: 吴黎军 杨博
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: VAR CTE 停止–损失再保险 方差相关保费原理 自留额
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 179-195
• 页数: 17页
• 分类号: F2

摘要

本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三种方差相关保费原理下自留额解的存在性。比较得出:在三种方差相关保费原理下,CTE下自留额的存在性均优于VaR。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	杨博	新疆大学数学与系统科学学院	2	0	0.0	0.0