Hull-White模型中参数校准的正则化方法

• 作者: 李长京 赵芳芳 闫俐
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: Hull-White模型 校准问题 正则化方法
• 年，卷（期）: 2016,（16）
• 所属期刊栏目: 应用
• 页码范围: 162-171
• 语种: 中文

摘要

基于Hull-White模型,研究由零息债券的市场价格进行参数校准的问题.构造函数将问题转化为正则化问题,并利用正则化方法得到解的存在性,稳定性和所满足的必要条件.最后利用必要条件进行数值计算,给出了数值模拟算例和实证分析,数值结果表明了方法中引入正则项的有效性,且改善了其参数的稳定性,具有实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫俐	中国人民大学信息学院	12	21	3.0	4.0
2	李长京	山东师范大学数学科学学院	4	0	0.0	0.0
3	赵芳芳	中国人民大学信息学院	5	14	2.0	3.0