基于最大期望满意度与背景风险的模糊投资组合模型研究

• 作者: 徐维军 李佳 邓雄
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 期望满意度 背景风险 投资组合选择 模糊变量
• 年，卷（期）: 2016,（15）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 140-149
• 语种: 中文

摘要

模糊投资组合是不确定性理论研究的重要领域.然而,由于人的理性局限性,投资者在决策的过程中,可能不是追求理性的效用最大化,而是追求心理满意度的最大化;在金融市场中,投资者不仅面临市场风险,也需要承担由自身因素产生的背景风险.因此,提出了一个考虑背景风险等因素的最大期望满意度模型,该模型的目标是最大化投资组合收益与最小收益证券的差值;最后,以上海证券交易所180指数的十支证券构成的的投资组合为例,分析了此模型在分散投资风险与增加满意度方面的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李佳	华南理工大学工商管理学院	19	81	6.0	7.0
2	徐维军	华南理工大学工商管理学院	78	512	14.0	18.0
3	邓雄	华南理工大学工商管理学院	2	9	1.0	2.0