基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测

• 作者: 曹显兵 杨琦
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 80-86
• 语种: 中文

摘要

利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMA-GARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹显兵	北京工商大学理学院	38	332	10.0	17.0
2	杨琦	北京工商大学理学院	2	38	2.0	2.0