基于我国白银市场的最优套期保值比率研究

• 作者: 林永绿
• 来源期刊: 赤峰学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 最优套期保值比例 B-VAR B-GARCH 套期保值质量
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 经济管理研究
• 页码范围: 147-149
• 页数: 3页
• 分类号: F832.54|F224
• 字数: 3320字
• 语种: 中文

摘要

本文针对我国白银市场现货和期货的最优套期保值比率的计算问题,选取了2015年1月5日至2015年11月30日白银期货和现货的收盘价作为样本,利用线性回归、双变量向量自回归计算静态最优套期保值比率;利用双变量广义条件异方差计算动态最优套期保值比率,对比显示动态的对冲效果打败了静态对冲,具有更佳的套期保值效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林永绿	安徽财经大学金融学院	7	9	2.0	2.0