套期保值成本对天气衍生产品定价的影响

• 作者: 叶智 滕磊
• 来源期刊: 农村经济与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 天气衍生品 套期保值 做市商
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 116-117
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3412字
• 语种: 中文

摘要

天气衍生产品在非灾难性天气风险管理中发挥着重大作用，这一衍生产品市场的健康发展离不开产品本身的合理定价。作为非传统金融衍生品，天气衍生品市场能够很好提供风险对冲和套期保值。同时，在天气衍生品市场上，经纪商扮演着比在传统金融衍生品市场更为重要的作用，因此在对天气衍生品定价时必须考虑经纪商的做市角色，考虑其套期保值成本对天气衍生品定价的影响。基于基本的衍生品合约的期望赔付和风险赔付，讨论经纪商做市的套期保值成本、风险厌恶水平影响，研究天气衍生品定价问题。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	滕磊	成都信息工程大学商学院	16	58	3.0	7.0
2	叶智		6	15	2.0	3.0