基于Monte Carlo模拟的VaR在沪深300指数中的实证研究

• 作者: 郑江松
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: Monte Carlo模拟 VaR t-分布 正态分布 Kupiec检验
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 财经纵横
• 页码范围: 69-70
• 页数: 2页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95％的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑江松		5	1	1.0	1.0