中国股票市场交易数据相关关系实证分析

• 作者: 任煜东 张新祥
• 来源期刊: 市场研究
• 关键词: 量价关系负相关 成交额
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 统计与决策
• 页码范围: 40-42
• 页数: 3页
• 字数: 2435字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13999/j.cnki.scyj.2017.03.017

摘要

本文从成交量、成交额和沪深两市综合指数三个变量出发,对中国股票市场交易数据的相关关系进行了实证分析.分析发现,以成交额为控制变量,成交量和综合指数是负相关关系.这个结论说明传统的量价关系分析是片面的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张新祥	河南财经政法大学数学与信息科学学院	17	88	5.0	9.0
2	任煜东	河南财经政法大学数学与信息科学学院	7	1	1.0	1.0