Monte Carlo方法在Black-Scholes模型上的应用及方差缩减概述

• 作者: 梁克垚
• 来源期刊: 现代信息科技
• 学科: 工学
• 关键词: Monte Carlo方法 Black-Scholes模型 方差缩减
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 计算机科学
• 页码范围: 65-68
• 页数: 4页
• 分类号: TP391.41|O211
• 字数: 4874字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2096-4706.2017.06.028

摘要

在欧式期权模型中Black-Scholes公式拥有性质较好的解析解,然而,在很多衍生模型(例如亚式期权)中,Black-Scholes公式的解析解难以求得.Monte Carlo方法作为一种典型的统计模拟算法,在物理学、经济学等多种领域中起到了十分重要的作用.本文对Black-Scholes模型进行修正使其更加适应Monte Carlo方法并进行计算,并对对偶抽样、控制变量方法缩小Monte Carlo方法的方差的可行性和效果进行分析,使其更少的模拟次数得到更精确的计算结果.这种计算方法避免了使用计算机多次进行解微分方程运算,从而提高了用计算机进行大规模定价运算的效率,为高频交易中的期权价格预测提供了可能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁克垚		2	1	1.0	1.0