基于ARIMA模型的沪深300指数预测及误差因素分析

• 作者: 李嘉松
• 来源期刊: 赤峰学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 沪深300预测 误差 影响因素
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 经济理论
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3103字
• 语种: 中文

摘要

本文使用Eviews软件建立ARIMA模型,对采样一年期的沪深300日数据进行数学处理,识别出建立模型的形式并且建立ARIMA模型,通过所建立的模型对沪深300指数进行预测.通过计量经济学方法评价预测质量,并根据实际预测结果,指出造成沪深300指数的实际值和模型预测值之间有差别的原因,为广大投资者提供沪深300指数的预测方法来作为未来进行股票投资和金融衍生产品投资的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李嘉松	安徽大学经济学院	2	3	1.0	1.0