追踪市场指数的投资组合策略与实证检验——以沪深300指数为例

• 作者: 吕瑞雪 邵宏伟 陈倩
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 指数化投资 投资组合 资产配置 相关性检验
• 年，卷（期）: sdjr_2017,（24）
• 页码范围: 146-147
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

指数化投资作为一种被动的投资策略,于1999年引入中国证券市场后得到迅猛发展。本文以传统的指数化投资方式为基础,以沪深300指数为例构建投资组合。本文首先按照沪深300指数的编制原则选取标的股票,以小样本的投资组合对成分股进行模拟跟踪,并以1000万初始资金进行资产配置,最后与实际的沪深300指数进行相关性检验的回归分析以验证投资组合的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邵宏伟		12	10	2.0	3.0
2	陈倩		7	8	2.0	2.0
3	吕瑞雪		6	3	1.0	1.0