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基于GARCH模型的VaR计算及在我国股票市场的运用
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摘要：
本文使用GARCH模型的条件方差来计算中国股票市场收益率的VaR,对上证指数与深证成指的风险进行了分析.得到以下结论:在我国股市,运用基于GARCH模型的VaR方法进行风险管理,是有效的;深圳股票市场的风险比上海股票市场大.
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VaR
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金融风险
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期刊影响力
消费导刊
主办单位：
中国轻工业联合会
出版周期：
周刊
ISSN：
1672-5719
CN：
11-5052/Z
开本：
16开
出版地：
北京市
邮发代号：
创刊时间：
1950
语种：
chi
出版文献量（篇）
68256
总下载数（次）
249
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