相依随机保费风险模型的有限时间破产概率

• 作者: 张曙光 毕秀春
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 更新风险模型 重尾分布 强次指数分布 随机保费率
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 345-355
• 页数: 11页
• 分类号: O211.3|O213.2
• 语种: 中文

摘要

本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题.在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式.我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(z)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学统计与金融系	49	459	11.0	20.0
2	毕秀春	安徽财经大学统计与应用数学学院	2	1	1.0	1.0