内外盘黄金期货跨市套利可行性之实证分析

• 作者: 傅澳华
• 来源期刊: 佳木斯职业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 内外盘黄金期货 套利 样本内外回测 市场流动性
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 经济管理研究
• 页码范围: 65-67
• 页数: 3页
• 分类号: F831
• 字数: 4960字
• 语种: 中文

摘要

信息不对称情况导致市场并非时刻有效,相关市场之间或相关合约之间的价差偶尔会存在异常变化,为套利行为提供机会.本论选取内外盘黄金期货跨市套利模型,利用Python中的数据处理库来进行样本内外回测此模型,最终选取最优的参数使其套利模型能获取到最大的利润空间.套利模型不单单能增加市场流动性,同时令套利者获利.国内期货市场由于增加了大量的套利者,因此流动性较高,从而可以推动了国内期货市场的发展,此外,由于套利者的逐步增加,市场有效性变强,故而压缩了套利行为的盈利空间,使得期货合约价差波动率降低从而变为成熟的交易品种.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅澳华		6	0	0.0	0.0