ACD模型自加权LAD估计的渐近性质

• 作者: 傅可昂 吴梦雪 王江峰 黄炜
• 来源期刊: 高校应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 自回归条件持续期模型 自加权最小一乘估计 相合性 渐近正态性 价格持续期
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 页码范围: 253-264
• 页数: 12页
• 分类号: O212.1
• 字数: 6521字
• 语种: 中文

摘要

针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其应用于青岛海尔和宝信软件这两只股票的价格持续期建模.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄炜	浙江大学数学科学学院	14	134	4.0	11.0
2	王江峰	浙江工商大学统计与数学学院	9	14	2.0	3.0
3	傅可昂	浙大城市学院计算机与计算科学学院	1	0	0.0	0.0
4	吴梦雪	浙江工商大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0