由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计

• 作者: 綦乐天 葛勇 闫理坦
• 来源期刊: 苏州科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最小二乘估计 自排斥扩散 双分数布朗运动 Malliavin分析 渐近分布
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 15-22
• 页数: 8页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.12084/j.issn.2096-3289.2020.03.003

摘要

考虑如下双分数线性自排斥扩散过程:XtH,K=BtH,K+θ∫t0∫x0(XsH,K-XuH,K)duds,这里X0H,K=0,兹>0是未知参数,BH,K是Hurst参数H与K满足H∈(0,1),K∈(0,1],1/2≤HK<1的双分数布朗运动.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程(参见文献[1-2]).论文研究目的 是在连续观测条件下研究参数兹的最小二乘估计问题,并给出它的渐近分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫理坦		46	50	4.0	7.0
2	葛勇		6	24	1.0	4.0
3	綦乐天		1	0	0.0	0.0