随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数

• 作者: 江五元 黄俊
• 来源期刊: 高校应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对偶风险模型 期望折现罚函数 随机观察 Erlang(n)分布
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 页码范围: 405-413
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 语种: 中文

摘要

考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江五元		17	7	1.0	1.0
2	黄俊		1	0	0.0	0.0