基于超前倒向随机微分方程的动态风险度量

• 作者: 张雪峰 李志民 陈威
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 超前倒向随机微分方程 随机过程 风险度量 时间相容性
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论坛
• 页码范围: 707-716
• 页数: 10页
• 分类号: O211.63|F830.9
• 语种: 中文

摘要

本文研究了基于超前倒向随机微分方程的时间相容的过程的动态凸(一致性)风险度量的问题.利用对超前倒向随机微分方程生成元的适当假设,建立超前倒向随机微分方程生成元与过程的动态凸(一致性)风险度量的对应模型,证明了超前倒向随机微分方程的解可以定义时间相容的过程的风险度量.得到了基于超前倒向随机微分方程的风险度量,推广了基于倒向随机微分方程的动态风险度量.由于超前倒向随机微分方程生成元中包含当前时刻和未来时刻的解,因此本文的结论对风险的预测更加可靠.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民		26	38	2.0	6.0
2	张雪峰		7	16	3.0	3.0
3	陈威		3	1	1.0	1.0