随机利率下变额年金保险的精算现值

• 作者: 谢杰华 谢盛宜 邹娓
• 来源期刊: 南昌工程学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 变额年金保险 随机利率 利息力 Wiener过程 Ornstein-Uhlenbeck过程
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 88-94
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6|F840.6
• 字数: 5316字
• 语种: 中文

摘要

以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给付的精算现值,得到了给付现值各阶矩的表达式.在死亡分布分别服从De Moivre分布和指数分布的情形下,给出了给付现值各阶矩的解析表达式,为变额年金保险的定价提供了理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹娓	南昌工程学院理学院	18	78	5.0	8.0
2	谢杰华	南昌工程学院工商管理学院	19	88	5.0	9.0
3	谢盛宜		2	0	0.0	0.0