C藤Copula自回归模型及其预测

• 作者: 李述山 王罗楠
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 严平稳时间序列 C藤 Copula 自相关性 自回归 预测
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: TB532.1|TB553
• 语种: 中文

摘要

通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测.首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模型的参数估计方法和基于蒙特卡洛模拟的预测方法;最后进行实证分析,结果显示C藤Copula自回归模型的预测效果优于ARMA(1,1)模型和Garch(1,1)模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李述山		30	140	6.0	10.0
2	王罗楠		1	0	0.0	0.0