绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型

• 作者: 张艺 章楷乐 车晓玲
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 绿色债券 VAR模型 脉冲响应
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 交流平台
• 页码范围: 31-33
• 页数: 3页
• 字数: 3914字
• 语种: 中文

摘要

本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析.实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较低,几乎可以忽略.但是债券指数收益率是绿色债券指数收益率的格兰杰原因,整体债券市场的波动仍然会冲击绿色债券市场.因此,投资者、发行人和监管部门应关注债券市场的变化和走势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张艺		15	22	3.0	4.0
2	章楷乐		3	0	0.0	0.0
3	车晓玲		2	0	0.0	0.0