沪深股市之间的联动性研究

• 作者: 丁一桐 崔珍
• 来源期刊: 江苏商论
• 学科: 经济
• 关键词: 联动效应 沪深股市 关联关系
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 商业财会
• 页码范围: 90-93
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-0061.2020.02.021

摘要

联动效应是资本市场普遍存在的一种现象,本文运用2000年到近几年上证综合指数与深证成分指数开盘价和收盘价的相关数据,对上证综合指数与深证成分指数之间所存在的联动关系做实证研究.结果表明,上证综合指数与深证成分指数之间是存在长期联动效应的,并且基于危机背景下,沪深股市会表现出更强的短期联动性,当面对外部信息的冲击时,沪深股市会做出类似的反应,即"同涨同跌",但深圳证券交易市场比上海证券交易市场对同一信息作出的反应幅度更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔珍	南京审计大学会计学院	3	2	1.0	1.0
2	丁一桐	南京审计大学会计学院	2	1	1.0	1.0