基于神经网络对上证50ETF期权定价研究

• 作者: 李莹 王璐璐
• 来源期刊: 电脑知识与技术:学术版
• 学科: 工学
• 关键词: 期权定价 蒙特卡罗法 BP神经网络 LSTM神经网络
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 196-198
• 页数: 3页
• 分类号: TP393

摘要

深度学习在金融领域被广泛关注,期权定价问题也成为研究的热点。基于LSTM神经网络对上证50ETF期权进行期权定价预测,并与B-S期权定价模型和BP神经网络比较,LSTM神经网络的预测误差更小。该文经实证分析发现:模型对看涨期权的预测效果要优于看跌期权,LSTM神经网络预测效果更好。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莹		23	189	6.0	13.0
2	王璐璐		4	0	0.0	0.0