基于GARCH-VaR模型的金融衍生工具市场分析研究——以长春一东股票为例

• 作者: 戴帅志
• 来源期刊: 缔客世界
• 关键词: 长春一东股票 VaR GARCH模型
• 年，卷（期）: 2020,（12）
• 所属期刊栏目: 金融科技
• 页码范围: 188-189
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.2247/j.issn.2096-7748.2020.12.177

摘要

针对中国金融衍生品市场风险问题,本文选取2016年6月9日至2020年12月28日长春一东股票的对数回报率数据作为样本,对长春一东股票的对数收益率进行了统计分析和ARCH测试.本文通过计算出的VaR来衡量金融期货市场的风险值,并给出控制相关风险的建议主要从五个方面来进行,即健全市场机制、增强风险意识、提高交易公平合理性、保持正确交易心态,培养良好的交易习惯,因此,获得了控制股指期货市场风险的理论和方法.